Дополнительная информация о выставляемых заявках

Фондовый рынок

В соответствии с п. 25.5 Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» ООО «Компания БКС» уведомляет Вас об установлении дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые клиентом торговые поручения (заявки) по следующим финансовым инструментам¹:

Ценные бумаги, торгуемые в соответствующем секторе рынке ПАО Московская Биржа:

• Класс инструментов «МБ ФР: Неполные лоты» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 30% (включительно) от цены последней сделки инструменту в классе «МБ ФР: Акции и ДР» текущего торгового дня;
• Класс инструментов «МБ ФР: Акции и ДР» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 15% (включительно) от цены последней сделки по инструменту текущего торгового дня;
• Класс инструментов «МБ ФР: Д-Акции» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 15% (включительно) от цены последней сделки текущего торгового дня;
• Класс инструментов «МБ ФР: Квалифицированные инвесторы» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 15% (включительно) от цены последней сделки текущего торгового дня;
• Класс инструментов «МБ ФР: Паи» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 15% (включительно) от цены последней сделки текущего торгового дня;
• Класс инструментов «МБ ФР: ETF» — цена, указанная в заявке, не может отличаться более чем на 15% (включительно) от цены последней сделки текущего торгового дня.

Информация о том, к какому классу инструментов относится ценная бумага / финансовый инструмент в портфеле клиента, отражается в системе QUIK, в случае заключения клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (приложение №8 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

В соответствии с п. 25.5 Регламента ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять заявки клиента, не соответствующие установленным настоящим уведомлением дополнительным параметрам (требованиям) к заявкам по указанным финансовым инструментам. Клиент единолично несет в полном объеме все риски, связанные с направлением клиентом в ООО «Компания БКС» заявок, не соответствующих установленным настоящим уведомлением параметрам (требованиям), и отказом ООО «Компания БКС» в принятии и (или) исполнении данных заявок, указанные риски являются приемлемыми для клиента.

Срочный рынок

В соответствии с п.п. 4.8, 4.8.4 Соглашения о совершении сделок на срочном рынке (приложение №6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») ООО «Компания БКС» установило значение коэффициента Prohibit_coeff, равное 2 (двум)¹.

Таким образом, в соответствии с п.п. 4.8, 4.8.4 Соглашения о совершении сделок на срочном рынке (приложение №6 к Регламенту) ООО «Компания БКС» при наличии у клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта, ООО «Компания БКС» вправе не принимать и (или) не исполнять поручение клиента на совершение сделки, операции, в результате которой:

• у клиента возникнет (может возникнуть) позиция по биржевому опционному контракту противоположной направленности относительно уже имеющейся у клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта; и (или)
• у клиента возникнет (может возникнуть) позиция по фьючерсному контракту, являющемуся базисным активов указанного биржевого опционного контракта, противоположной направленности относительно уже имеющейся у клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта,

если выполняется следующее неравенство:

Сксч - ГО < - 2 * (Сксч , 0) ≤ 0, где

Сксч — значение сальдо клиентского счета клиента;

ГО — размер гарантийного обеспечения по всем открытым позициям клиента и активным заявкам клиента на совершение срочных сделок, операций.

В соответствии с п. 5.6.2 Соглашения о совершении сделок на срочном рынке (приложение №6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис») ООО «Компания БКС» установило значение показателя D, равного 1 (одному), и значение коэффициента W, равного 0,5 (ноль целях пять десятых)¹.

Таким образом, в соответствии с п. 5.6.2 Соглашения о совершении сделок на срочном рынке (приложение №6 к Регламенту) при наличии у клиента открытой позиции по биржевому опционному контракту и (или) активной заявки на куплю-продажу биржевого опционного контракта, ООО «Компания БКС» вправе за 1 (один) клиринг (с учетом дневных клирингов²) по заключенным в торговой системе ПАО Московская Биржа (срочный рынок) сделкам, до экспирации соответствующего биржевого опционного контракта установить размер гарантийного обеспечения по открытой позиции клиента по биржевому срочному контракту и активным заявкам клиента на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта в следующем порядке:

ГОопцион = 0,5 * ГОб/р + 0,5 * ГОс/р, где

ГОопцион — размер гарантийного обеспечения по открытой позиции клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам клиента на куплю-продажу данного биржевого опционного контракта;

ГОб/р — размер гарантийного обеспечения, установленный клиринговой организацией (клиринговым центром) по открытой позиции клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам клиента на куплю-продажу биржевого опционного контракта без учета риска экспирации биржевого опционного контракта;

ГОс/р — размер гарантийного обеспечения, установленный клиринговой организацией (клиринговым центром) по открытой позиции клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам клиента на куплю-продажу биржевого опционного контракта с учетом риска экспирации биржевого опционного контракта.

Информация о размере гарантийного обеспечения по открытой позиции клиента по биржевому опционному контракту и активным заявкам клиента на куплю-продажу биржевого опционного контракта, рассчитанного ООО «Компания БКС» в вышеуказанном порядке, отражается в системе QUIK, в случае заключения клиентом Соглашения об использовании системы «QUIK» (приложение №6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»).

1. Если иные значения показателей и коэффициентов, указанных на настоящем разделе www-страницы ООО «Компания БКС», не размещены (раскрыты) ООО «Компания БКС» индивидуально для клиента на конфиденциальном разделе клиента на www-странице ООО «Компания БКС», а равно любым иным на выбор ООО «Компания БКС» способом обмена сообщениями, как предусмотренным, так и не предусмотренным настоящим Регламентом, приложениями к нему, дополнительным Соглашением к генеральному Соглашению. В таком случае применяются значения показателей и коэффициентов, размещенные (раскрытые) ООО «Компания БКС» индивидуально для клиента указанным способом.

2. То есть если экспирация биржевого опционного контракта происходит в вечернюю клиринговую сессию текущего торгового дня, то повышение размера требуемого ГО произойдет сразу же после дневной клиринговой сессии текущего торгового дня; если экспирация биржевого опционного контракта происходит в дневную клиринговую сессию текущего торгового дня, то повышение размера требуемого ГО произойдет сразу же после вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня.