Значение полей в таблице «Клиентский портфель»

Поле	Значение
Нач. маржа	Начальная маржа = P1 * D1 + P2 * D2 + ... + Pn * Dn, где Pi — рублевая оценка по модулю позиции в i-м активе; Di — Начальная ставка риска Dlong или Dshort в зависимости от направления позиции (Лонг или Шорт). Дисконтированная оценка позиций по ликвидным активам (ценным бумагам и иностранным валютам) и фьючерсам (при включении Срочного рынка Мосбиржи в ЕБС), входящим в портфель
Скор. маржа	Оценка максимального значения Начальной маржи при наихудшем с точки зрения риска сценарии исполнения активных неисполненных заявок инвестора.
Мин. маржа	Минимальная маржа = k_min * Начальная маржа, где k_min зависит от Категории риска инвестора и указано здесь. Минимально допустимая Стоимость портфеля инвестора, ниже которой произойдет принудительное закрытие.
Стоимость портфеля	Стоимость портфеля = Ликвидные активы — Обязательства К ликвидным активам относятся денежные средства и ликвидные ценные бумаги, которые есть на счете инвестора и которые могут поступить на счет в результате исполнения заключенных сделок. Если Срочный рынок Мосбиржи включен в ЕБС — в стоимости портфеля учитывается вариационная маржа по открытым позициям на Срочном рынке.
Статус	Состояние стоимости портфеля относительно уровня маржи: «Нормальный» — Стоимость портфеля больше либо равна Скорректированной марже; «Ограничение» — Стоимость портфеля меньше Скорректированной маржи и больше либо равна Начальной марже; «Требование» — Стоимость портфеля меньше Начальной маржи и больше либо равна Минимальной марже; «Закрытие» — Стоимость портфеля меньше Минимальной маржи
НПР1	НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа Норматив покрытия риска для целей исполнения поручений клиента.
НПР2	НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа Норматив покрытия риска для целей оценки текущей позиции.
Требование	Требование = Нач. маржа — Стоимость портфеля. Рассчитывается, если НПР1 < 0, т.е. (Стоимость портфеля — Нач. маржа) < 0. Показывает оценку активов, которые нужно довнести на брокерский счет для восстановления Стоимости портфеля до уровня Начальной маржи.
УДС	Уровень достаточности средств. УДС = (Стоимость портфеля — Мин. маржа) / (Нач. маржа — Мин. маржа) Используется для оценки степени близости к принудительному закрытию. УДС < 1 — близость к закрытию (маржин-колл); УДС < 0 — принудительное закрытие.

Помощь

Популярные вопросы

Выберите раздел