Октябрь стал одним из наихудших месяцев в истории мировых фондовых рынков. Большую часть месяца основные индексы показывали стремительное падение, и только в последние дни месяца мы наблюдали взлет котировок – рост проходил на фоне завершавшегося предвыборного ралли в США. Месяц сопровождался крайне высокой волатильностью и большими «гэпами» на открытии торгов.
Напомним, что на фоне непрекращающегося падения ФСФР приняло решение запретить открытие маржинальных коротких позиций («шортов») до особого распоряжения. Запрет «шортов» сказался на работе «БКС-Кибернетика». В предыдущие месяцы система успешно адаптировалась к падающему рынку и реализовывала успешную торговлю. Но запрет шортов в разы уменьшил количество возможных успешных сделок, и, по сути, заставил систему играть против падающего рынка, имея возможность только покупать.
Результаты работы системы в октябре 2008 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным с 01.10.2008 г. по 31.10.2008 г. |
Из ценных бумаг, по которым «БКС-Кибернетик» отработал в этом месяце наилучшим образом, мы отметим акции «Сургутнефтегаза». Обе стратегии завершили месяц в плюсе. Более того, по стратегии «Спекулянт» все рекомендованные в течение месяца сделки оказались прибыльными. Также можно отметить стратегию «Спекулянт» по акциям «Татнефти», которая в октябре показала наилучший результат, прибавив 22,8%. Из семи сделок пять были прибыльные. Рекомендации по «Полюс Золото» по стратегии «Трейдер» также показали хороший результат. Всего по итогам месяца положительный итог показали шесть стратегий.
Из стратегий, которые в этом месяце показали наихудший результат, стоит выделить стратегии по бумагам «Сбербанка» и «Газпромнефти». Но стоит отметить, что основные убытки по этим бумагам было допущены одной сделкой, которая была открыта 03 октября и закрыта 06 октября. Причиной столь серьезной просадки стал огромный «гэп» на открытии торгов 6 октбяря, который был спровоцирован чрезвычайно негативным закрытием американских индексов накануне. Потери по «Сбербанку» на этой сделке составили 20%. открытая 3 октября сделка по этой бумаге по итогам торгового дня показывала +5%, но с открытия следующего торгового дня получила минус в 20%. Убыток стратегии по «ГазпромНефти» случился так же как и в случае со «Сбербанком», в эти же дни. Потери на «гэпе» здесь составили 10%.
Такие ситуации относятся к нерыночным, система не может предсказывать такое развитие событий. Но мы видим, что «БКС-Кибернетик» адаптируется к резко изменившимся условиям и старается больше работать внутри дня, тем самым минимизируя риски потерь на «гэпах».
Так или иначе, нам хотелось бы отметить, что даже те стратегии, что оказались в отрицательной зоне, показывают результаты по итогам месяца гораздо лучшие, чем простая стратегия «купи и держи».
Рекомендация «БКС-Кибернетик»:
Советуем вам выбирать для торговли не одну-две любимые бумаги, а формировать более диверсифицированные торговые портфели для снижения рисков.
Лучше меньше заработать, чем больше потерять!
Успешной торговли!
Разработчики «БКС-Кибернетик».
Последние результаты работы «БКС – Кибернетик» вы можете посмотреть здесь.
