2 128,99 +0,34% ММВБ
1 050,21 +0,27% РТС
19 170,42 -0,11% DJ
5 255,65 +0,09% NASDAQ
2 191,95 +0,04% S&P500
6 730,72 -0,33% FTSE
10 513,35 -0,20% DAX
4 528,82 -0,70% CAC40
18 352,99 -0,40% Nikkei
60 316,13 +1,36% BOVESPA
3 243,84 -0,90% Shanghai
63,9500 +0,44% USD_TOD
68,4225 +0,75% EUR_TOD
64,0306 +0,26% USD/RUB
68,1220 +0,02% EUR/RUB
1,0588 -0,71% EUR/USD
113,7150 +0,22% USD/JPY
1,2714 -0,08% GBP/USD
1,0132 +0,33% USD/CHF
152,35 -0,30% Газпром
159,40 +0,44% Сбербанк
340,00 +0,44% Роснефть
85,55 +0,88% Ростелеком
10 680 +0,56% ГМКНорНик
973,0 +0,84% Северсталь
244,70 +2,38% МТС
0,9300 +0,98% РусГидро
29,635 -1,43% Сургнфгз
3 286,0 +2,37% Лукойл
397,80 -0,18% Татнефть
206,70 +0,63% Татнефть-пр
733,00 +0,25% Новатэк
115,00 -0,99% НЛМК
0,19310 -2,35% ФСК
3,671000 -3,39% ИнтерРАО
0,06835 +0,06% ВТБ
1,167 -0,60% Россети
167,20 -0,21% Уралкалий

Сохранение выбора

Сохранить выбранный город для всего сайта?

   
Поддержка

Модуль расчета гарантийного обеспечения FORTS

Алгоритм построен с учётом опыта ведущих мировых бирж, опыта РТС как организатора торгов срочными контрактами, а также предложений ведущих специалистов срочного рынка России.

Ядром гарантийной системы FORTS является алгоритм расчёта гарантийного обеспечения (initial margin, далее ГО), под открытые позиции участников торгов. Одной из особенностей гарантийной системы FORTS является использование online расчёта обеспечения под заявки и позиции. Данный подход позволяет в максимальной степени снизить риск неисполнения обязательств и осуществлять непрерывную оценку уровня рыночного риска позиций каждой расчётной фирмы.

 

Дистрибутив включает в себя:

  • дистрибутив программы вместе с реализацией подключения модуля к MS Excel;
  • пример по использованию программного модуля;
  • описание интерфейса взаимодействия с модулем.

Возможности:

  • определение величины ГО, требуемого под любые позиции и заявки по инструментам, торгуемым на FORTS, на основе параметров, установленных на бирже;
  • прогнозирование величины ГО, в зависимости от изменения рыночных цен, кривых волатильностей и других базовых параметров расчёта ГО.

 

Весь алгоритм расчёта ГО реализован в виде отдельного программного модуля. Данный модуль является автономным вычислительным средством и может быть интегрирован с использованием предоставляемого API интерфейса или OLE технологии в любой другой программный продукт. На текущий момент времени данный модуль используется биржей в течение торговой сессии для контроля достаточности средств участников торгов и их клиентов при выставлении ими заявок и расчёта ГО под образованные в результате сделок открытые позиции. Также данный модуль используется в клиринге при определении требований к размеру ГО под открытые позиции на следующий торговый период.

 

Устройство модуля расчёта ГО

Модуль представляет собой Базу данных в памяти, и набор процедур для работы с этими данными. В модуле хранятся данные 4 типов:

  • Список торгуемых инструментов, по которым планируется проводить анализ рисков позиции;
  • Параметры оценки рисков, на основе которых производится расчёт ГО;
  • Список клиринговых разделов, на которых учитываются позиции участников (иерархия торговых разделов повторяет действующую в FORTS иерархию: раздел расчётной фирмы → раздел уровня субброкера → клиентский раздел);
  • Торговая информация (количество открытых позиций на каждом из разделов и по каждому инструменту, количество активных заявок, а также их цены).

Все процедуры взаимодействия с модулем можно также разделить на несколько типов:

  • Процедура инициализации модуля;
  • Процедура получения биржевых параметров оценки риска по инструментам торгуемым на FORTS. Или установка своих параметров;
  • Процедуры работы с данными, хранящимися в модуле (добавления, обновления или чтения);
  • Процедуры вычисления размера ГО на каждом уровне субброкер → клиент. (Для вычисления ГО на уровне расчётной фирмы достаточно просуммировать величины ГО по субброкерам данной фирмы).

Биржевые параметры оценки рисков загружаются в модуль с биржевого сервера. Для загрузки доступны как текущие параметры (обновляемые в реальном времени), так и параметры за прошедшие моменты времени. Для использования модуля требуется действующее соединение с сетью РТС, либо Интернет.

Модуль расчёта ГО является универсальным программным продуктом, позволяющим вычислять величину требований по обеспечению позиций клиентов как единовременно по всей совокупности клиентских счетов, открытых на них позициях и активных заявках, так и в непрерывном режиме по транзакциям. Режим вычисления ГО по транзакциям оптимизирован по скорости вычислений таким образом, чтобы обеспечивать постоянный процесс обработки действий клиентов на бирже без сколько-нибудь заметной задержки.

 

Регистрация и подключение

Логин и пароль для работы с модулем расчета гарантийного обеспечения FORTS Вы можете получить у Вашего инвестиционного консультанта.

Поддержка пользователей

Со всеми вопросами по эксплуатации данного продукта Вы можете обращаться в Help Desk Фондовой Биржи РТС по телефону (495) 705-90-31, а так же по e-mail help@rts.ru.

 

Тариф

Стоимость использования одной версии модуля
720 руб.

(без НДС) единовременно


250 руб. в месяц

НДС не облагается

Заказать

Возник вопрос? Задайте его прямо сейчас!

Тема
Ваш вопрос
Электронная почта
Телефон
Фамилия
Имя
Открыть счет